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在和不少交易员交流时，我发现许多人并没有一套真正实用的交易方法，也有不少人即便学习了很多，却依然难以实现长期稳健的盈利。有些人坚持了很久，最终选择放弃；有些人离开市场后，还会偶尔聊起当年的交易经历；也有些人站在成功门口，却总是迈不进那扇门。其实，很多人的技术和纪律并不差，欠缺的往往只是有经验的老手稍加点拨。我不知道这篇文章能帮到多少人，但至少能提供一些思路，希望大家在投资的路上少走弯路。

在介绍我的方法之前，先聊聊市场上常见的几种交易系统和指标。

1、均线系统，一般会搭配MACD或KDJ指标。

这套组合的优势在于：趋势行情中，价格沿着均线顺序排列，操作简单，盈利空间较大。MACD和KDJ的背离信号如果真实有效，往往能抓住趋势反转的顶部或底部。不过，它的劣势也比较明显：震荡行情里均线容易失效，MACD和KDJ的假背离会让人逆势操作，而单边行情里逆势的风险有多大，大家应该都清楚。所以这套系统在我刚接触交易时就被我放弃了。

2、BOLL系统，常搭配KDJ或RSI，也有人配合MACD使用。

这套系统的优点在于把价格都包含在轨道内，对付震荡行情非常有效，基本是上轨做空、下轨做多即可。但缺点也很明显：入场点位不够精确，趋势行情中价格可能回调到中轨或上下轨，操作起来不太容易把握。

3、波浪系统和基于波浪的道氏系统。

波浪系统能较好地把握趋势的整体结构，比较宏观和直观；道氏理论对走势结构的定义比较清晰。但波浪系统的不足在于浪形演化太多，基于5浪基础上还有9浪、13浪、15浪等变化；道氏理论在趋势行情中很好用，但震荡行情里对结构的定义就不够准确。

4、K线和K线组合系统。

这类系统抛开指标，重视K线形态和组合，比如影线、十字星、实体线，以及头肩底、头肩顶等形态。优势是对趋势结构把握较好，一个正确信号往往能带来一段可观空间；缺点是准确率不算高。

5、阻力、支撑、趋势线系统，也可以说是线性系统。

交易依据主要靠各种趋势线的画法，来找阻力位、支撑位和趋势结构位置。优点是整体把握性较强；缺点是趋势线需要随着价格变化随时调整，标定性不强。

6、网格系统。

这个系统用得人相对较少，但却是不少外国投资公司计算机交易的模板。网格系统将盘面网格化，也就是对价格进行量化处理：把一段行情的大小分为3格、5格、8格、12格，把价格均等空间化，然后按网格进行持有和进出场操作。优点是对利润和风险可以量化；缺点是过于机械，对整体方向性把握不强。

以上基本是常见的交易系统，还有一些如周期共振、指标共振、123结构等，就不逐一展开了。主流系统之所以被很多人认可，是因为每个系统都有运用得很成功的交易者。但同样的系统和方法并不适合所有人，交易系统并不是交易的全部，还涉及风险管理、仓位管理、执行力等方面的问题。

而且这些系统并非十全十美，我们看到优点的同时，也要看到缺点。能靠这些系统成功的人确实不多，这不仅和系统本身有关，也要求交易者有较高的分析能力和应变能力，我把这些归为复杂交易系统。那么，有没有既简单又实用的交易系统呢？不用费尽心思计算分析就能掌握市场动向。下面我就分享我的交易系统，虽然不一定适合所有人，但希望能给大家一些启发。

在讲自己的系统前，先说明几个问题，这也是每个交易者必须面对的问题。

1、一套完整的交易系统包含哪些内容？

系统是指导我们做单的根本，所以系统的完整性决定了交易的准确性。一个完整的系统，核心是什么？这是很多人关心的。交易系统的内容主要有这几个方面：

风险控制部分、交易信号部分、进出场原则部分和盈利预期部分。

缺少任何一部分都不够完整。大家都有自己的交易系统，所以这里简单提一下即可。

风险控制，不用多说，任何投资都本金安全第一，包括资金设定、仓位设定和止损设定三点。

交易信号，这是系统的核心部分。信号出现时，概率较高、空间较大，是盈利的前提保证。

进出场原则，和信号部分相互呼应。有了信号，制定策略后，就要有明确的进场和出场原则。

盈利预期，这是很多投资者容易忽略的部分。交易要有计划性，对系统做好评估，制定合理盈利目标，是稳定交易的保障。

2、交易系统的目的是让交易更理性、更正确，杜绝感性和盲目，这需要严格的纪律性。

有了完备的系统，不同投资者的结果也不同。这不是系统本身的问题，而是交易者个体的差距，具体来说就是纪律性不同。对系统的正确执行，是迈向稳定盈利的必经之路。没有纪律性，受情绪或外界影响而违背系统，即使短期盈利，长期也容易失败。违背了系统，就等于违背了交易的理性。

3、交易系统里，信号部分有复杂判断和简单判断两种。

其他三部分都是围绕信号系统展开的。信号系统如果不能长期稳定地给出正确信号，就谈不上长期稳定盈利。前面提到的六大系统，多数属于复杂信号系统。

好的信号系统，信号稳定是关键。复杂的系统如果信号不稳定，再复杂也没用；简单的系统只要能给出稳定信号，也能达到稳定效果。常见的简单信号系统有：只用MACD或RSI判断走势和信号；用2到3根均线判断；用BOLL一个指标判断；或单纯靠K线和K线组合判断，还有一些其他系统。

简单信号系统有个共同点：指标少，信号清晰，基本是看一个周期做一个周期，不存在同周期内信号矛盾的问题。我也是简单信号系统的使用者，那些主流系统在交易初期就被我排除了，最后选择了简单系统用到现在。下面我详细讲讲我的系统。

我的交易系统，我命名为“单龙交易系统”，因为信号部分只用一根均线，看图表时很形象，就像一条龙在价格的海洋里游动。

下面从四个方面讲解：

1、风险控制

最大亏损：总亏损不超过总资金的40%，单笔止损不超过5%。

最大仓位：以2万美金账户为例，短线仓位2手，中线仓位3手。

2、信号系统

交易指标：EMA100均线

交易周期：短线5分钟图，中线4小时图

趋势判断：均线在水平线之上为多头，之下为空头

交易信号：多头回调到均线附近做多，空头回调到均线附近做空

3、进出场原则

进场原则：等信号系统给出确认信号

出场原则：二次冲高或冲低，或均线拐头

止损原则：均线拐头即出场

4、盈利预期

短线月盈利预期50%，短线结合中线月盈利预期1倍。

后面将结合实际行情，一边做单一边具体讲解。

先说明什么是水平线。

水平线就是一条平行于水平面的直线，均线是价格的平均线。

市场里均线的走势，要么向上，要么向下，因为均线是平均价格的体现，所以比价格更平缓，而且具有惯性和延续的特点。我们判断趋势的强弱和多空，就是根据均线的方向；趋势反转，就是均线方向的转向。

判断方向需要参照水平线：均线在水平线之上是多头，之下是空头。

上图是黄金的日线图，均线明显空头，价格回调到均线后继续下跌，目前仍在下跌过程中。

再看一张黄金的4小时图，均线多头，价格回调到均线附近，我们应该顺势做多，1127附近可开多单。

再看一张5分钟图，均线一直在水平线之下空头走势，这也印证了日线图阻力受阻后下跌的一波小空头趋势，而且空头趋势延续至今，均线方向未变。

作为短线交易者，就要等均线给出多头方向再进场做多。中线1127虽已进多单，稳健的操作者可以等5分钟短线趋势确认后再进场，也就是等5分钟均线给出多头方向。这样等待时间较少，进场后趋势往往很快启动。大家先等5分钟均线确认。

也就是均线图中出现信号，我们进场短线。均线在水平线之上，多单进场持有即可。

很多分析和预测都是脱离指标的自我预测，所以才对趋势做出错误判断。信号系统不需要复杂，给什么信号做什么单子就行，不需要复杂分析和预测。均线的好处是：不会像K线那样迅速转势，均线变化缓慢，一旦确定趋势，就会按惯性走出一段空间。

均线方向就是过滤器。之所以很多交易者亏损，是因为复杂系统导致信号指示复杂和矛盾。我说这么多，是因为多数人在了解一个系统前，不会静下心来复盘验证，而是主观臆测。

做交易，除了长线机会（持有半年或一年以上可以拿到整段大空间），中线和短线更注重交易的稳定性。

因为资金限制，长线机会多是机构和银行操作，我们普通交易者主要做中线和短线。所以交易时尽量不要让趋势空间影响资金。市场里确实存在单边趋势行情，但不要羡慕，更不要贪婪。多数行情是由小段和中段组成的，稳定的获利空间才是长期稳定盈利的基础。只要系统适应市场的普遍性，就足以保证稳定盈利，不必在特殊性上耗费太多精力。

没有百分之百正确的系统，只要能保证最终结果盈利即可。稳定盈利的基础是稳定的机会空间，均线能给我们这样的空间就够了。不要要求市场既给稳定空间，又让空间非常大，那样市场也没有存在的必要。我们只要稳定的空间。

关于交易中的盘感，有必要说一下。对于初入市场或交易时间不长的人，都存在这个问题。

这涉及感性交易和理性交易、主观交易和条件交易。如果仅仅靠感觉就能解决交易问题，那就不需要指标和法则了。感觉最大的问题就是主观性和猜测性。我们经常看到市场里有各种预测，这里详细说说预测和策略的不同。

预测：是基于主观感受或分析技术对市场做出方向性预判，是对未来价格走势的假设性判断。

策略：是对未来走势做条件性假设，根据不同的条件做不同的交易，策略不是单一的，而是双向的。

很多交易者长期失败或间断性失败，就是因为主观判断影响了客观操作。也就是主观上的情绪和意愿，希望市场会怎样走。一旦市场走势与主观预测不一致，就容易情绪化交易、逆势交易。顺势交易入场即有盈利空间，逆势交易则容易亏损。

主观交易危害巨大，有明确信号却不遵守，宁愿相信感觉，这是交易里最大的敌人。可以说每个交易者都有自己的系统，但能完全遵守和执行的人少之又少，而这些人正是市场里成功的少数。

多数人宁可做复杂的事情来彰显才智，也不愿做简单的事情显得自己普通。但交易领域只需要简单，跟智商、情商无关，只是等待信号——简单执行——再等待新信号。信号已经给了全部指示，你还要怀疑和质疑，然后加入情绪，结果可想而知。其实怀疑的同时也是对自己的否定。所以，信号是我们保持理性交易的全部，任何脱离信号的主观预测和判断，都是对系统和市场的违背。

大家都有自己的信号系统，有简单有复杂，这都不重要，重要的是对信号系统的客观执行，制定策略而不是预测。

附一张黄金5分钟走势图：

我的系统里，均线给出5分钟短线趋势方向是空头趋势。

如果我想做多，现在即使写一百页分析报告也没用，因为信号系统明确给出的是空头趋势。该怎么办？是主观猜测底部？还是逆势做多？还是换个指标来为猜测找依据？还是继续分析，试图说服自己？还是听听别人的看法？还是赌一把？

如果你有上面这些心理波动和情绪，并因此做出了违背信号的交易行为，那就是主观交易，这不是系统能解决的，而是交易者自身的问题。

正确的做法应该是：想做多，但一看盘面是空头趋势延续，那就倒杯茶或咖啡，休息一下。过一段时间，当均线拐头向上，信号出现了，再做个多单，冲一波到两波盈利出局，然后等待新信号。

整个过程，不需要付出太大精力和智力，更不需要费尽脑汁分析市场走势。

国内外都有类似案例，那些智力一般、老实巴交的人更容易在交易中获得成功。简单的人一两条均线或一两个指标就能解决问题，而聪明人需要更多指标和方法。什么时候你能简单等待和执行系统，你的交易自然也就简单了。

再解释一下趋势和震荡问题，这也是初学者容易陷入误区的地方。

震荡和趋势的争论是交易界经久不衰的话题。但对于少数资深或专业的投资者来说，这个争论早就不谈了。

稳定盈利来自稳定空间。趋势里有趋势的空间，震荡里有震荡的空间。要正确对待趋势和震荡，就要从根本上认识交易。

首先要问大家一个问题：做交易的目的是什么？如何达到这个目的？

前一个问题的答案是确定的：交易就是为了盈利，稳定盈利。无论职业还是爱好，盈利是根本目的。

第二个问题的答案就不统一了，达到稳定盈利的方法很多，每个人都有自己的方法和系统，无所谓好坏，只要能达成目的就好。

我讲一下达到稳定盈利的几种主要方式：

1、依靠空间

2、依靠数量

3、依靠仓位

这三种基本是主流的稳定盈利模式，我一个一个说。

1、靠空间盈利的前提是资金足够大。比如一个1亿美金的账户，每次开仓10手，拿一个方向，拿足够大的空间，几乎没有风险，即使方向错了，在高位或低位加一两次仓，拿个回调就能回来。大空间适合大资金，是因为低仓位让风险归零，大资金的1%盈利就是小资金要做很久的。

2、靠数量盈利的前提是快进快出，靠小止损和小盈利积累利润，需要有较高胜率做保障，但风险同样很低。

3、依靠仓位做盈利，做的是稳定的交易机会，跟趋势关系不大，只要在某些情况下给出稳定空间即可，风险同样很低。

详细讲这三个模式，共同点是风险都很低，但每种模式都需要相应的资金和技术支持。

这又说到了趋势和震荡的问题。既然是趋势，空间就比较大，具有连续性；而震荡是价格在一个区间内反复走。

趋势和震荡常常成为矛盾体：想做趋势却遇到震荡，想做震荡却遇到趋势，导致交易者在矛盾中反复亏损。亏损反复的原因，是因为趋势和震荡不是中小资金操作的范畴，而是空间盈利模式的大资金操作范围。真正的趋势是日线、周线、月线级别的走势。

而多数投资者在4小时图甚至更短周期里寻找趋势，那只是大趋势里的波动而已，也是中小资金在趋势和震荡中亏钱的主要原因。

以后大家再听到趋势和震荡的讨论，可以一笑而过，因为那不是中小资金关注和讨论的范畴。对于中小资金，应该关注的是数量模式和仓位模式。如果不怕辛苦，可以选数量模式；但多数人做交易肯定不想被交易绑定，希望有更多闲暇时间。

所以仓位模式是我的选择，大家可以根据自己的情况做选择。

仓位模式里，趋势和震荡就无所谓了，重点是稳定的空间！趋势也好，震荡也罢，稳定空间是稳定盈利的基础，因为盈利来自稳定的机会和仓位的配合。只要有稳定空间，就能实现稳定盈利。即使是趋势行情，有1000美金的空间，我们也可以只拿20美金；震荡行情只有30美金空间，我们仍能拿20美金。这些稳定空间才是我们稳定盈利的基础。

说了这么多，希望对大家有启发和帮助。关注稳定盈利的机会，比分析市场和猜测未来走势重要得多。

稳定的盈利空间怎么理解呢？打个比方，就像飞机起飞：飞机起飞前要加速，而且是直线加速，当速度越来越快，动力作用下飞机就飞上了天空。

我们作为普通交易者，对市场信息的把握并不全面，也不可能细致入微，就像机场外的看客，能看到飞机上跑道、加速、升空，但我们不是机长，不知道飞机飞往哪里。

而平时大家争论来争论去的东西，之所以定义为主观交易，就像看到飞机在空中，去争论它飞向哪里一样。虽然看似可笑，但很多人分析的和做的正是这种事。

回到交易，我们能把握的空间就是趋势启动时那段稳定空间，就像飞机上跑道加速到起飞的这段时间，我们是确定的。因为行情像飞机起飞一样，启动加速后，即使要马上停止，也需要一段时间，这段确定的时间就是我们的稳定交易机会。我并不关心趋势未来怎么走，或大方向如何，那不是我能决定的，也不是大家能决定的。我们只需要知道，市场无论如何走，都会给出我们这些稳定空间。至于飞机飞到哪里去，我并不关心。

就拿黄金走势来说，如果短线均线昨天到今天是连续空头方向，具体跌到哪里，我并不关心，即使跌了5美金，也不是我关注的重点。只要没有给出均线拐头做多的信号，我就不做多。空单也已脱离开始做空的位置，所以也不做空。那我们就等待均线给出拐头确认再做多，也就是飞机重新上跑道时，才是我重新进场的时候。在没有看到飞机进入跑道之前，我们只需要等待。

只要市场存在，我们就可以反复做这种机会，其他一概不关心，也没必要耗费精力和时间在猜测和臆想上。均线的趋势原理符合最基本的自然法则——惯性法则。贪婪是因为主观意愿强加给趋势，恐惧是因为主观意愿没有被认可。

所以，我们只做能力范围内的机会，只做这些稳定盈利空间，结果只会带来稳定利润。稳定利润比几次大的利润有意义得多。稳定和长期，是交易者与赌徒的区别，也是客观交易与主观交易的区别。

交易本身极其简单：等待信号——进场——出局，再等待信号——进场——出局，只是一个不断重复的过程。

导致很多做了很久或学了很久的交易者仍不能稳定盈利的原因，是主观意识的复杂让交易变复杂。很多交易者试图控制市场或分析市场，希望走势符合自己的主观意愿或分析。越是试图了解市场、控制趋势，越容易陷入混乱，造成主观交易、情绪化交易、逆势交易甚至重仓交易。

可能最后别说稳定获利，连保住本金都困难，亏损甚至爆仓不断消耗资金和理性。

其实交易本身并不需要动脑，更不需要复杂分析。就像在机场等行李箱，是你的箱子就顺手提起来，不需要做一堆分析；别人的箱子也不是你要关心的，里面装什么更不需要你推理。唯一需要的只是耐心，等待有自己标记的箱子到来，然后提起来打开。里面可能有5千美金，也可能有1万美金，是多少就拿多少。别人的箱子里哪怕装着百万千万美金，也不是你该关心的。给你一个巨大的箱子，没准你提不动，还可能把自己卷进去。

交易不需要动脑，更不需要复杂分析。我们制定系统的目的，就是让操作简单化，等待那些熟悉又稳定的信号，仅此而已。更没有必要把交易神秘化。没有什么玄之又玄的东西，更没有什么神秘秘籍。交易只是一门简单的技艺，任何人都可以掌握。在这个市场里，只要你愿意只拿属于自己的那一份，就可以一直拿下去，足够生活富足。不要想着创造传奇或超越大师，那都是小概率高风险的事。我们只是稳定的投资者，不是大师，不是英雄。我们只是把交易这件事做好，希望大家能更注重交易本身，回归做事情的基本心态。

再来说说止损的问题。

止损的设置基于不同系统，给出的止损位置也不同。

但不论做中线还是短线，止损设置基本都以短线止损为准，这基本是共识，因为短线拿成中线风险最小。

我的短线止损不是固定的。拿做空来说，空单进场肯定是满足了我的空单信号，即均线由多头向上转为拐头向下。止损设置就是只要均线趋势没变（空单进场后，均线没有拐头向上给出多头信号），空单就持有，然后盈利出局。

如果遇到中长线信号，才考虑把短线机会持有成中长线。出局原则也一样，只要趋势不变，单子就持有。

我只做均线确认后的一波或两波空间，后面的走势不是我关注的，所以止损情况相对较少。即使趋势转换迅速，亏损出局后，等待新机会就好。

信号是有频率的：周线信号几个月可能就1到2次，日线一个月2到3次，4小时中线机会3到4次，多数情况我们还是做短线信号为主，但每月遇到中线信号，也会参与。

均线拐头出局，最大亏损上限是8美金空间，这就是全部重点。

震荡市里，均线拐头一般3到4美金的止损空间，为防止意外突发行情，8美金止损足够了。止损基本用不上，这也是我长期习惯手动止损的原因。因为是顺势操作，一般突发事件只出现在盈利中，可能预期盈利4美金，行情突然启动，盈利反而扩大，只是多赚一些而已。在惯性行情里，止损用得很少；逆势行情里，止损设置再高超也只是送给市场更多资金。解决止损问题，要先解决顺势交易问题。

坚持惯性操作原则，止损基本用不上；逆势操作，再好的技术也没用。止损是建立在信号系统之上的。

止损还是那两点：

1、均线拐头趋势转变时止损。

2、以黄金为例，最大止损8美金，极少特殊走势会遇到。

第一点，我们交易原则之一是均线的惯性：多头趋势启动后，要马上转为空头趋势，需要时间和空间，足够我们盈利出局，所以需要止损的情况极少。第二点，最大止损8美金，一般出现在大行情数据公布时，瞬间让趋势转变。大数据可以规避，比如非农、利率决议等，数据公布时空仓即可，也就避免了极端止损。

大家问止损问题，就像问账户不断亏损怎么办、爆仓怎么办、市场不存在了怎么办类似。因为有系统保护，止损很少用到，所以详细讲解也无从说起。两条基本止损原则，完全可以控制和规避风险了，因为系统本身已经解决了止损问题。

无论是交易问题还是止损问题，其实都是操作问题，不是技术问题。这些都是成型的规则，按规则执行即可，并不复杂。交易就等均线信号，不需要动脑分析；止损也等均线信号，也不需要费脑筋。按图索骥，老马识途，只需要简单地看和做。

这个图很典型（一位朋友发给我的），有必要说一下：

这个图就是典型的空头拐头成多头，然后震荡之后拐头向下成为空头。

因为这个图没有标注周期，我只能做两种推测：

第一：如果是4小时图中线机会，出现这种情况，多头趋势确认后至少有5根4小时K线在均线之上，既有盈利空间也有出场时间。

第二：如果是5分钟图短线机会，首先看信号出现在哪个时间段。如果不是欧盘和美盘时段，这个信号根本没必要看。

如果是欧盘和美盘时段出现这种均线转换的情况，目测最多也就2美金空间，那么多单进场后趋势转为空头，止损出来，亏个20个点，反手做空就行。因为遵守信号，市场最终会给你回报。

其实没有必要再拿个例出来说。

首先，时间上我们过滤掉了市场里不活跃的时段，留下最活跃的欧美盘时段。

其次，均线信号给出确定趋势方向，确保交易顺势，入场后就有一定盈利空间保障。

再次，即使趋势转变，止损出局即可。虽然止损概率低，但止损原则以均线趋势而定，一般20个点，极限80点。

最后，趋势转变后按新趋势方向顺势操作就行。整个交易像傻瓜相机一样，不需要思考，只需要简单执行。

至于各种假设，比如均线会不会反复多空转化？即使市场想这样也做不到。均线是价格的均值，就像一架很重的飞机，一旦起飞，最坏情况无非是紧急迫降，谁见过飞机不停起飞下降的？飞机做不到，均线也一样，因为不符合事物基本规律——惯性原理。

还有混沌、量化、过滤器等疑问，就不一一解释了，因为没有解释的必要。别人的系统不能量化、是混沌的、需要很高交易理念，那是别人的系统。我不否认有人能80%甚至100%把握市场走势，有人月盈利几倍甚至几十倍，那是别人的系统，可能高深复杂。但我的系统只是众多方法中的一种，理念只有一个：简单轻松地盈利。系统盈利目标并不高，月盈利不低于5成到1倍。别人的系统可能学1年甚至10年，我的系统10分钟就能完全掌握。

如果系统方面的东西和交易理念，你还觉得复杂难懂，那就不是系统的问题，而是交易者自身的问题了。虽然系统命名为单龙系统，只是为了好听，更形象地说，应该是傻瓜交易系统，原理跟傻瓜相机一样，唯一操作就是等等信号、点点鼠标、等等信号、点点鼠标……完全不需要任何行情分析。虽然少了分析乐趣，但乐趣和主观愿望不是利润来源，简单机械的操作虽然无趣，但实实在在拿到利润才是交易的唯一目的。

最后，交易纪律是长期盈利的保证。大家一起做交易，也是对交易行为的一种约束，有利于保持交易行为的正确和稳定。