如何有效避免EA过度优化问题
经常有人提及MT4历史测试无用论，以前确实存在历史测试与真实交易表现不一致的情况。随着MT4多次升级，将真实测试与历史测试进行对比，如今可以说其准确性已大大提升。在进行历史测试时，常见的问题是优化过度，这并非MT4历史测试本身的问题，即便测试再精确，仍可能遇到此类情况。
话说回来，每开发一个EA，不可能都花费大量时间进行模拟测试，而且过短的测试周期也不一定能反映全貌。历史测试仍然是必不可少的工具，关键在于如何正确使用它，以及如何避免EA优化过度。
这里先讲两个故事：
◎某人练习射箭，但总射不准，看到别人箭箭命中红心，心中羡慕。后来他想了个办法，先把箭射出去，然后跑到箭落下的地方，在那里画上箭靶，这样看起来也是箭箭红心。
◎又有一则故事，英国足球博彩风气盛行，某人想通过博彩获利，但总是猜不中结果。于是他想了个主意：周末球赛开始前，他通过黄页选择了3000个人作为目标，分别写信，声称自己能准确预测周末A队对B队的比赛结果。其中1000人收到预测A队获胜，另1000人收到预测B队获胜，剩下1000人收到预测两队打平。
下一个周末，他对上周预测准确的1000人再次分成三组发信，分别给出三种不同预测，如此循环……当剩下33人时，他又分别写信，称如想获得本周末赛果预测，需先支付1000英镑。结果，这些人中的大部分对这位“独具慧眼”的专家佩服不已，这个人最终大赚一笔。
所谓的“优化过度”，就是利用历史资料匹配系统，针对一段历史行情与指标、数据的关系编写EA，为了使EA表现良好，不断调整参数、优化设置，并添加过滤条件，以使EA与历史资料数据完全吻合。这样做出来的EA，在历史数据测试中表现当然出色，能在上涨前买入，下跌前卖出，但当下一次市场出现类似行情时，EA还能及时发出信号吗？恐怕未必，因为该EA是为过去的情况量身定制的，不一定适用于未来。
从个人经验来看，EA设定的条件越多，结构越复杂，瑞讯银行官网优化过度的情况就越严重。但另一方面，编写EA又不能脱离历史资料，否则就如同盲人摸象，无从下手。
那么，如何避免过度优化呢？我的做法是：首先准备足够长的历史资料数据，并将其分为两份，前一份用于观察和测试，后一份尽量不去看。EA开发完成后，先用前一份数据进行测试和调整，直到EA达到预期目标，再用另一份历史资料去验证它。如果此时EA的表现与前一份数据测试结果接近，那么可以认为这个EA基本合格了。